PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while VOOV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.34%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VONV charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции VOOV немного впереди с 11.86%.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between VONV and VOOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VONV and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VOOV

Секторы
VONV
VOOV

Финансовые услуги

18.9%
15.0%

Технологии

14.9%
19.0%

Промышленность

13.1%
11.0%

Здравоохранение

10.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.5%

Энергетика

7.0%
7.6%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Недвижимость

4.1%
3.4%

Сырьевые материалы

3.8%
3.5%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
VOOV
15.0%

Технологии

VONV
14.9%
VOOV
19.0%

Промышленность

VONV
13.1%
VOOV
11.0%

Здравоохранение

VONV
10.9%
VOOV
11.6%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
VOOV
3.3%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
VOOV
11.1%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
VOOV
9.5%

Энергетика

VONV
7.0%
VOOV
7.6%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
VOOV
4.6%

Недвижимость

VONV
4.1%
VOOV
3.4%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
VOOV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

VONV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.32

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.23

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.65

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

13.95

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VONV и VOOV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-37.31%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.27%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-17.55%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-18.10%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-37.31%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.84%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VOOV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.08%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.12%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.86%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.46%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.94%

+0.29%

Сравнение комиссий VONV и VOOV

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VOOV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VONV and VOOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONV has higher volatility (2.83%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, VOOV leads with 11.86% vs 11.34% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOV has performed better with a 11.86% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VOOV.

VOOV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.62% for VONV.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.07% for VOOV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор