PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с VFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VONV tracks the Russell 1000 Value Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VONV returned 17.99%/yr vs 23.90%/yr for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности VONV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.

VONV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
14.13%
С начала года
18.82%
1 год
28.72%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.38%

VFLO

1 день
-0.19%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
21.15%
С начала года
21.86%
1 год
37.44%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		18.82%15.81%14.28%7.99%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.86%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between VONV and VFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between VONV and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и VFLO

Секторы
VONV
VFLO

Технологии

18.6%
44.4%

Финансовые услуги

18.2%
0.0%

Промышленность

12.6%
3.6%

Здравоохранение

10.7%
17.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
15.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
0.0%

Энергетика

6.3%
8.6%

Коммунальные услуги

4.0%
1.3%

Недвижимость

3.9%
0.0%

Сырьевые материалы

3.7%
4.1%

Технологии

VONV
18.6%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

VONV
18.2%
VFLO
0.0%

Промышленность

VONV
12.6%
VFLO
3.6%

Здравоохранение

VONV
10.7%
VFLO
17.9%

Коммуникационные услуги

VONV
8.2%
VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.2%
VFLO
15.9%

Потребительский защитный сектор

VONV
6.7%
VFLO
0.0%

Энергетика

VONV
6.3%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

VONV
4.0%
VFLO
1.3%

Недвижимость

VONV
3.9%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

VONV
3.7%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

VONV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.42

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.41

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.84

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

18.20

-0.56

VONV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONV и VFLO

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-17.79%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.44%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-17.79%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.64%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.45%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.06%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и VFLO

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 3.32%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.04%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

12.11%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

15.56%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.98%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

15.98%

+1.21%

Сравнение комиссий VONV и VFLO

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и VFLO

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.58%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and VFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.04%) compared to VONV (3.32%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 23.90% vs 17.99% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 23.90% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VONV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.12% for VFLO.

VONV tracks Russell 1000 Value Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Vanguard and Victory. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.39% for VFLO.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор