PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с ^SP500TR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 21.54%/yr for ^SP500TR. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 13.58%.

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%

^SP500TR

1 день
-0.17%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
12.87%
С начала года
13.58%
1 год
24.08%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.38%
Всё время*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^SP500TR

S&P 500 Total Return
$0.00$0.00$0.00

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам VFLO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		13.58%17.88%25.02%10.16%

Correlation

The correlation between VFLO and ^SP500TR is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between VFLO and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с SCHG
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

VFLO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLO^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.88

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.59

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.33

2.72

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.64

11.69

+12.95

VFLO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-55.25%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-8.89%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-18.75%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.17%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-8.14%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 3.82%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.10%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.29%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.87%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.04%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.09%

-2.13%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and ^SP500TR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SP500TR has higher volatility (4.10%) compared to VFLO (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs ^SP500TR's -55.25%.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор