PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLO^SP500TR
Дох-ть с нач. г.18.51%21.14%
Дох-ть за 1 год29.06%32.97%
Коэф-т Шарпа2.512.83
Коэф-т Сортино3.593.74
Коэф-т Омега1.431.53
Коэф-т Кальмара4.884.05
Коэф-т Мартина12.7918.36
Индекс Язвы2.45%1.86%
Дневная вол-ть12.41%12.11%
Макс. просадка-8.36%-55.25%
Текущая просадка-2.61%-2.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFLO и ^SP500TR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 21.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
11.02%
VFLO
^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
^SP500TR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
2.83
VFLO
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-2.57%
VFLO
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 2.77%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.10%
VFLO
^SP500TR