PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с ^SP500TR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.38%17.51%21.83%14.59%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-4.33%17.88%25.02%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -4.33%.

VFLO

1 день
2.23%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.79%
1 год
17.80%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с SCHGVFLO с FCFY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

VFLO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.32

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.62

+0.63

Корреляция

Корреляция между VFLO и ^SP500TR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-55.25%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.12%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.23%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.20%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.34%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.35%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.53%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.32%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.91%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.05%

-2.29%