Сравнение VFLO с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VFLO и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или QVAL.
Основные характеристики
| VFLO | QVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.25% | 12.87% |
| Дох-ть за 1 год | 26.94% | 23.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 16.59% |
| Макс. просадка | -8.36% | -51.49% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между VFLO и QVAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и QVAL
С начала года, VFLO показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и QVAL
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFLO c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и QVAL
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QVAL в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.24% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.96% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и QVAL
Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и QVAL
Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 3.90%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.