PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с QVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLOQVAL
Дох-ть с нач. г.18.51%12.19%
Дох-ть за 1 год29.06%22.65%
Коэф-т Шарпа2.511.55
Коэф-т Сортино3.592.29
Коэф-т Омега1.431.27
Коэф-т Кальмара4.883.26
Коэф-т Мартина12.799.39
Индекс Язвы2.45%2.61%
Дневная вол-ть12.41%15.74%
Макс. просадка-8.36%-51.49%
Текущая просадка-2.61%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFLO и QVAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QVAL

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 12.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
4.12%
VFLO
QVAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и QVAL

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.


QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
График комиссии QVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
QVAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVAL, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVAL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVAL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVAL, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVAL, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.39

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и QVAL

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
1.55
VFLO
QVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QVAL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности QVAL в 1.67%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.67%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%1.37%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QVAL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-4.21%
VFLO
QVAL

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QVAL

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 2.77%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.17%
VFLO
QVAL