Сравнение VFLO с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
VFLO и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFLO и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.38% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 22.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
VFLO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и QVAL
VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
VFLO vs. QVAL — Ранг доходности на риск
VFLO
QVAL
Сравнение VFLO c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.85 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.34 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.46 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и QVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и QVAL
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.42% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и QVAL
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -51.49% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.61% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.87% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -7.91% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.39% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и QVAL
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 4.34% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.21% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 20.19% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 21.64% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.80% | -7.04% |