PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с QVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.47%
3.58%
VFLO
QVAL

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 14.14%.


VFLO

С начала года

26.22%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

12.22%

1 год

34.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QVAL

С начала года

14.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

3.66%

1 год

23.26%

5 лет (среднегодовая)

10.98%

10 лет (среднегодовая)

7.39%

Основные характеристики


VFLOQVAL
Коэф-т Шарпа2.821.63
Коэф-т Сортино4.022.34
Коэф-т Омега1.491.28
Коэф-т Кальмара5.623.29
Коэф-т Мартина14.679.53
Индекс Язвы2.46%2.60%
Дневная вол-ть12.81%15.20%
Макс. просадка-8.36%-51.49%
Текущая просадка-1.94%-2.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и QVAL

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.


QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
График комиссии QVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFLO и QVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.821.63
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.022.34
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.28
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.623.29
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.679.53
VFLO
QVAL

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
1.63
VFLO
QVAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QVAL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QVAL в 1.64%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.07%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.64%1.76%2.00%1.22%1.86%1.99%1.64%1.07%1.30%1.37%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QVAL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-2.55%
VFLO
QVAL

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QVAL

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.03%
VFLO
QVAL