PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VFLO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с SPY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VFLO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или SPY.

Корреляция

Корреляция между VFLO и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.25%
25.21%
VFLO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFLO:

-0.14

SPY:

0.26

Коэф-т Сортино

VFLO:

-0.07

SPY:

0.52

Коэф-т Омега

VFLO:

0.99

SPY:

1.08

Коэф-т Кальмара

VFLO:

-0.15

SPY:

0.28

Коэф-т Мартина

VFLO:

-0.69

SPY:

1.32

Индекс Язвы

VFLO:

3.89%

SPY:

3.91%

Дневная вол-ть

VFLO:

18.90%

SPY:

19.59%

Макс. просадка

VFLO:

-17.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VFLO:

-15.01%

SPY:

-12.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность -8.84%, а SPY немного выше – -8.62%.

VFLO

С начала года

-8.84%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-1.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.62%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-7.29%

1 год

4.39%

5 лет

15.62%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VFLO и SPY

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFLO: 0.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFLO: -0.09
SPY: 0.26
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFLO: 0.01
SPY: 0.52
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFLO: 1.00
SPY: 1.08
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFLO: -0.09
SPY: 0.28
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFLO: -0.41
SPY: 1.32

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.26
VFLO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPY

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.34%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPY

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.01%
-12.63%
VFLO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPY

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 13.58%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
14.63%
VFLO
SPY

Пользовательские портфели с VFLO или SPY

cheat
20%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
New New
16%
YTD
AMZN
META
HWM
GILD
GOOGL
SNY
QQQM
BABA
IBIT
SPLG
VFLO
NVDA
BRK-B
XLU
IAUM
CRVO
1 / 201

Последние обсуждения

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
77