Сравнение VFLO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFLO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или SPY.
Основные характеристики
| VFLO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.25% | 22.48% |
| Дох-ть за 1 год | 31.39% | 34.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.82 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 12.64 | 18.58 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.04% |
| Макс. просадка | -8.36% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между VFLO и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и SPY
С начала года, VFLO показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 22.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и SPY
VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFLO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и SPY
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.17% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и SPY
Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и SPY
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.16% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.