PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.22%
11.66%
VFLO
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность 26.22%, а SPY немного ниже – 24.91%.


VFLO

С начала года

26.22%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

12.22%

1 год

34.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


VFLOSPY
Коэф-т Шарпа2.822.67
Коэф-т Сортино4.023.56
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара5.623.85
Коэф-т Мартина14.6717.38
Индекс Язвы2.46%1.86%
Дневная вол-ть12.81%12.17%
Макс. просадка-8.36%-55.19%
Текущая просадка-1.94%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и SPY

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFLO и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.67
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.023.56
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.50
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.623.85
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 14.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6717.38
VFLO
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.67
VFLO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPY

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.07%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPY

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-1.77%
VFLO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPY

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.08%
VFLO
SPY