PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 28.50% for SPY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и SPY

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%9.72%

Correlation

The correlation between VFLO and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.67

The correlation between VFLO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и SPY

Секторы
VFLO
SPY

Технологии

38.4%
35.9%

Здравоохранение

17.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
10.3%

Энергетика

12.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Промышленность

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

VFLO
38.4%
SPY
35.9%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
SPY
10.3%

Энергетика

VFLO
12.2%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
SPY
1.8%

Промышленность

VFLO
3.4%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
SPY
2.4%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
SPY
4.8%

Недвижимость

VFLO
0.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFYVFLO с SCHG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VFLO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.42

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.29

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

3.22

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

14.99

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.59

+1.06

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPY

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-55.19%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-8.88%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.33%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-9.05%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPY

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.79%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.91%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.82%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.05%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.93%

-2.00%

Сравнение комиссий VFLO и SPY

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPY

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 28.50% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.98% for SPY.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.09% for SPY.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор