Сравнение VFLO с SPY
VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 25.61%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.
VFLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 27.47%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.17%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $94.01M | $77.33M | $54.79M |
Сравнение доходности по годам VFLO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 28.54% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 10.11% |
Correlation
The correlation between VFLO and SPY is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between VFLO and SPY shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VFLO и SPY
Секторы
VFLO
SPY
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
VFLO
SPY
Энергетика
VFLO
SPY
Здравоохранение
VFLO
SPY
Потребительский циклический сектор
VFLO
SPY
Сырьевые материалы
VFLO
SPY
Коммуникационные услуги
VFLO
SPY
Коммунальные услуги
VFLO
SPY
Финансовые услуги
VFLO
SPY
Промышленность
VFLO
SPY
Потребительский защитный сектор
VFLO
SPY
Недвижимость
VFLO
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. SPY — Ранг доходности на риск
VFLO
SPY
Сравнение VFLO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFLO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 2.71 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.64 | 11.55 | +13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFLO и SPY
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -55.19% | +37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -8.88% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -18.76% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.20% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -9.01% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и SPY
Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 3.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.10% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.32% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 12.88% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.21% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.96% | -2.00% |
Сравнение комиссий VFLO и SPY
VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и SPY
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.06% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and SPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to VFLO (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 21.38% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.
VFLO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for SPY.
VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.09% for SPY.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор