PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VFLO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и SPY

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.38%17.51%21.83%14.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

VFLO

1 день
2.23%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHGVFLO с FCFY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VFLO и SPY

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VFLO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

7.30

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.56

+0.70

Корреляция

Корреляция между VFLO и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SPY

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.42%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SPY

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-55.19%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.05%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.24%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.09%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SPY

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.31%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.47%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.05%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.06%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.92%

-2.16%