PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLOSCHD
Дох-ть с нач. г.18.51%13.91%
Дох-ть за 1 год29.06%24.71%
Коэф-т Шарпа2.512.32
Коэф-т Сортино3.593.34
Коэф-т Омега1.431.41
Коэф-т Кальмара4.882.39
Коэф-т Мартина12.7912.61
Индекс Язвы2.45%2.04%
Дневная вол-ть12.41%11.09%
Макс. просадка-8.36%-33.37%
Текущая просадка-2.61%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFLO и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и SCHD

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
10.14%
VFLO
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и SCHD

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
2.32
VFLO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и SCHD

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHD в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и SCHD

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-2.36%
VFLO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и SCHD

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.77% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
2.75%
VFLO
SCHD