PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с FCFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с FCFY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index while FCFY tracks the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 37.81% vs 13.60% for FCFY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FCFY.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и FCFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у FCFY с доходностью 2.26%.

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCFY

1 день
1.21%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
1.06%
С начала года
2.26%
1 год
13.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и FCFY

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%9.42%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		2.26%16.76%11.28%11.06%

Correlation

The correlation between VFLO and FCFY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between VFLO and FCFY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и FCFY

Секторы
VFLO
FCFY

Технологии

44.4%
40.9%

Здравоохранение

17.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.9%

Энергетика

8.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Промышленность

3.6%
5.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.2%

Финансовые услуги

0.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

VFLO
44.4%
FCFY
40.9%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
FCFY
9.8%

Потребительский циклический сектор

VFLO
15.9%
FCFY
9.9%

Энергетика

VFLO
8.6%
FCFY
3.4%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.2%
FCFY
9.2%

Сырьевые материалы

VFLO
4.1%
FCFY
1.6%

Промышленность

VFLO
3.6%
FCFY
5.6%

Коммунальные услуги

VFLO
1.3%
FCFY
2.2%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
FCFY
10.7%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
FCFY
4.8%

Недвижимость

VFLO
0.0%
FCFY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с SCHG
Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с LVDSFCFY с SPY

Доходность на риск

VFLO vs. FCFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c FCFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOFCFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.85

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.29

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

1.14

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

2.85

+15.53

VFLO vs. FCFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FCFY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и FCFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и FCFY

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и FCFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOFCFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-21.36%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-11.94%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.97%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.56%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.79%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и FCFY

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеют волатильность 4.20% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOFCFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.35%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.64%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.16%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.43%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.43%

-1.44%

Сравнение комиссий VFLO и FCFY

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и FCFY

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FCFY в 1.44%

ПозицияTTM202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.44%1.48%1.76%0.73%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and FCFY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.35%) compared to VFLO (4.20%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs FCFY's -21.36%.

On 1-year performance, VFLO leads with 37.81% vs 13.60% for FCFY. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.81% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

FCFY has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.12% for VFLO.

VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.60% for FCFY.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и FCFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор