Сравнение VFLO с FCFY
VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index while FCFY tracks the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VFLO returned 46.97% vs 19.56% for FCFY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FCFY.
Доходность
Сравнение доходности VFLO и FCFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у FCFY с доходностью 7.97%.
VFLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 27.47%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.17%
FCFY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.39K | $10.99K | $5.77K | |
| $94.01M | $77.33M | $54.79M |
Сравнение доходности по годам VFLO и FCFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 28.54% | 17.51% | 21.83% | 9.42% |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 7.97% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
Correlation
The correlation between VFLO and FCFY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between VFLO and FCFY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VFLO и FCFY
Секторы
VFLO
FCFY
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
VFLO
FCFY
Энергетика
VFLO
FCFY
Здравоохранение
VFLO
FCFY
Потребительский циклический сектор
VFLO
FCFY
Сырьевые материалы
VFLO
FCFY
Коммуникационные услуги
VFLO
FCFY
Коммунальные услуги
VFLO
FCFY
Финансовые услуги
VFLO
FCFY
Промышленность
VFLO
FCFY
Потребительский защитный сектор
VFLO
FCFY
Недвижимость
VFLO
FCFY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFLO vs. FCFY — Ранг доходности на риск
VFLO
FCFY
Сравнение VFLO c FCFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFLO | FCFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 1.65 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.64 | 4.11 | +20.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFLO и FCFY
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки FCFY в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и FCFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFLO | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -21.36% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -11.94% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.22% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.53% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.77% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и FCFY
Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 3.82%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFLO | FCFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 6.03% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.98% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 16.65% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.56% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.56% | -1.60% |
Сравнение комиссий VFLO и FCFY
VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCFY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и FCFY
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FCFY в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.36% | 1.48% | 1.76% | 0.73% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.06% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
VFLO and FCFY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCFY has higher volatility (6.03%) compared to VFLO (3.82%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs FCFY's -21.36%.
On 1-year performance, VFLO leads with 46.97% vs 19.56% for FCFY. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 46.97% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.
FCFY has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.06% for VFLO.
VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.60% for FCFY.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFLO и FCFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор