PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с COWZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

VFLO и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и COWZ

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.38%17.51%21.83%14.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.30%8.98%10.64%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.30%.

VFLO

1 день
2.23%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.08%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHGVFLO с FCFY
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL

Сравнение комиссий VFLO и COWZ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

6.06

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.63

+0.63

Корреляция

Корреляция между VFLO и COWZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и COWZ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности COWZ в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.42%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и COWZ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-38.63%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.55%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-3.36%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.85%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и COWZ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.00%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.36%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.50%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.73%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.08%

-4.32%