PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFLO с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFLO returned 24.50%/yr vs 12.35%/yr for COWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFLO charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и COWZ

2026 (YTD)202520242023
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%12.47%

Correlation

The correlation between VFLO and COWZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between VFLO and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и COWZ

Секторы
VFLO
COWZ

Технологии

44.4%
19.9%

Здравоохранение

17.9%
19.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
14.3%

Энергетика

8.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.7%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Промышленность

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
44.4%
COWZ
19.9%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
COWZ
19.9%

Потребительский циклический сектор

VFLO
15.9%
COWZ
14.3%

Энергетика

VFLO
8.6%
COWZ
11.6%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.2%
COWZ
8.7%

Сырьевые материалы

VFLO
4.1%
COWZ
4.0%

Промышленность

VFLO
3.6%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

VFLO
1.3%
COWZ

-

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
COWZ
10.5%

Недвижимость

VFLO
0.0%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с SCHG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с COWS

Доходность на риск

VFLO vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFLOCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.72

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.54

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

3.33

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

9.34

+9.04

VFLO vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFLO и COWZ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLOCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-38.63%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-5.95%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-22.00%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.78%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.12%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и COWZ

Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.20%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLOCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.58%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.09%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.48%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.66%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.87%

-3.88%

Сравнение комиссий VFLO и COWZ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и COWZ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and COWZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to VFLO (4.20%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 12.35% for COWZ. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.12% for VFLO.

VFLO is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Victory and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for VFLO and 0.49% for COWZ.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор