PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLOCOWZ
Дох-ть с нач. г.18.51%12.23%
Дох-ть за 1 год29.06%18.38%
Коэф-т Шарпа2.511.45
Коэф-т Сортино3.592.11
Коэф-т Омега1.431.25
Коэф-т Кальмара4.882.59
Коэф-т Мартина12.796.11
Индекс Язвы2.45%3.21%
Дневная вол-ть12.41%13.56%
Макс. просадка-8.36%-38.63%
Текущая просадка-2.61%-2.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFLO и COWZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и COWZ

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
5.35%
VFLO
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и COWZ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.11

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
1.45
VFLO
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и COWZ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности COWZ в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.90%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и COWZ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-2.16%
VFLO
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и COWZ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.77% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
2.90%
VFLO
COWZ