PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
11.50%
VFLO
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 30.21%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 18.57%.


VFLO

С начала года

30.21%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

17.55%

1 год

38.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

18.57%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

11.50%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

17.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFLOCOWZ
Коэф-т Шарпа3.001.81
Коэф-т Сортино4.272.62
Коэф-т Омега1.521.31
Коэф-т Кальмара6.023.25
Коэф-т Мартина15.707.71
Индекс Язвы2.46%3.20%
Дневная вол-ть12.87%13.60%
Макс. просадка-8.36%-38.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и COWZ

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFLO и COWZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.001.81
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.272.62
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.31
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.023.25
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.707.71
VFLO
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
1.81
VFLO
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и COWZ

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности COWZ в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.04%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.79%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и COWZ

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VFLO
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и COWZ

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
4.06%
VFLO
COWZ