PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLODSTL
Дох-ть с нач. г.18.51%13.79%
Дох-ть за 1 год29.06%26.26%
Коэф-т Шарпа2.512.49
Коэф-т Сортино3.593.62
Коэф-т Омега1.431.44
Коэф-т Кальмара4.884.66
Коэф-т Мартина12.7911.15
Индекс Язвы2.45%2.48%
Дневная вол-ть12.41%11.08%
Макс. просадка-8.36%-33.10%
Текущая просадка-2.61%-3.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFLO и DSTL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DSTL

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
8.77%
VFLO
DSTL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и DSTL

И VFLO, и DSTL имеют комиссию равную 0.39%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
DSTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.15

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и DSTL

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
2.49
VFLO
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DSTL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DSTL в 1.30%


TTM202320222021202020192018
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.30%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DSTL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-3.22%
VFLO
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DSTL

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
2.62%
VFLO
DSTL