Сравнение VFLO с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
VFLO и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFLO и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFLO и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 0.86% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -1.45%.
VFLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFLO и DSTL
И VFLO, и DSTL имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
VFLO vs. DSTL — Ранг доходности на риск
VFLO
DSTL
Сравнение VFLO c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFLO | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.85 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.85 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFLO | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.70 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между VFLO и DSTL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFLO и DSTL
Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.41% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFLO и DSTL
Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFLO | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -33.09% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.19% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -6.39% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.15% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFLO и DSTL
Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFLO | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.94% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 8.54% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 16.47% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.73% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.53% | -3.78% |