PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
13.28%
VFLO
DSTL

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 30.21%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 18.95%.


VFLO

С начала года

30.21%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

17.55%

1 год

38.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DSTL

С начала года

18.95%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.53%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFLODSTL
Коэф-т Шарпа3.002.43
Коэф-т Сортино4.273.53
Коэф-т Омега1.521.42
Коэф-т Кальмара6.024.64
Коэф-т Мартина15.7010.95
Индекс Язвы2.46%2.51%
Дневная вол-ть12.87%11.32%
Макс. просадка-8.36%-33.10%
Текущая просадка0.00%-0.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и DSTL

И VFLO, и DSTL имеют комиссию равную 0.39%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFLO и DSTL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.002.43
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.273.53
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.42
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.024.64
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7010.95
VFLO
DSTL

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.43
VFLO
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DSTL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DSTL в 1.24%


TTM202320222021202020192018
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.04%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.24%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DSTL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.23%
VFLO
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DSTL

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
3.85%
VFLO
DSTL