PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFLO и DSTL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.96%
5.59%
VFLO
DSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFLO:

2.24

DSTL:

1.37

Коэф-т Сортино

VFLO:

3.14

DSTL:

2.02

Коэф-т Омега

VFLO:

1.39

DSTL:

1.24

Коэф-т Кальмара

VFLO:

3.46

DSTL:

2.24

Коэф-т Мартина

VFLO:

9.75

DSTL:

5.17

Индекс Язвы

VFLO:

3.03%

DSTL:

3.05%

Дневная вол-ть

VFLO:

13.20%

DSTL:

11.49%

Макс. просадка

VFLO:

-8.54%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

VFLO:

-1.86%

DSTL:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 3.71%.


VFLO

С начала года

5.27%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

11.06%

1 год

28.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSTL

С начала года

3.71%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

5.89%

1 год

15.90%

5 лет

14.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и DSTL

И VFLO, и DSTL имеют комиссию равную 0.39%.


VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFLO c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.241.37
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.142.02
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.24
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.462.24
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.755.17
VFLO
DSTL

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.24
1.37
VFLO
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DSTL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DSTL в 1.30%


TTM2024202320222021202020192018
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.13%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.30%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DSTL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.86%
-2.86%
VFLO
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DSTL

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеют волатильность 2.86% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.86%
2.97%
VFLO
DSTL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab