PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFLO с DSTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VFLO is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past year, VFLO returned 39.65% vs 13.97% for DSTL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 3.62%.

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFLO и DSTL

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%12.65%

Correlation

The correlation between VFLO and DSTL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between VFLO and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFLO и DSTL

Секторы
VFLO
DSTL

Технологии

38.4%
26.7%

Здравоохранение

17.9%
20.3%

Потребительский циклический сектор

17.2%
11.6%

Энергетика

12.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.6%

Сырьевые материалы

4.3%
0.7%

Промышленность

3.4%
15.9%

Коммунальные услуги

1.7%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

VFLO
38.4%
DSTL
26.7%

Здравоохранение

VFLO
17.9%
DSTL
20.3%

Потребительский циклический сектор

VFLO
17.2%
DSTL
11.6%

Энергетика

VFLO
12.2%
DSTL
5.6%

Коммуникационные услуги

VFLO
4.7%
DSTL
7.6%

Сырьевые материалы

VFLO
4.3%
DSTL
0.7%

Промышленность

VFLO
3.4%
DSTL
15.9%

Коммунальные услуги

VFLO
1.7%
DSTL
1.0%

Финансовые услуги

VFLO
0.0%
DSTL
6.9%

Потребительский защитный сектор

VFLO
0.0%
DSTL
3.5%

Недвижимость

VFLO
0.0%
DSTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFYVFLO с SCHG
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRXDSTL с VSDA

Доходность на риск

VFLO vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLODSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.18

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
1.80

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.00

1.69

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

5.08

+19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLODSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.18

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.72

+0.92

Просадки

Сравнение просадок VFLO и DSTL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFLODSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-33.09%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

-8.30%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.57%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.15%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.75%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и DSTL

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFLODSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.52%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.41%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

11.85%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.76%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.39%

-3.46%

Сравнение комиссий VFLO и DSTL

И VFLO, и DSTL имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и DSTL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DSTL в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFLO and DSTL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to DSTL (3.52%). In terms of maximum drawdown, VFLO dropped -17.79% vs DSTL's -33.09%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 13.97% for DSTL. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO and DSTL have the same expense ratio: 0.39% per year.

DSTL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.18% for VFLO.

They also come from different issuers: Victory and Distillate Capital.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFLO и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор