PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONV returned 11.35%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VONV charges 0.06%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности VONV и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONV имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции USL немного отстают с 10.91%.

VONV

1 день
0.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.35%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.35%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		14.28%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between VONV and USL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.32

The correlation between VONV and USL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONV и USL

Секторы
VONV
USL

Финансовые услуги

18.9%
4.5%

Технологии

14.9%

-

Промышленность

13.1%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Финансовые услуги

VONV
18.9%
USL
4.5%

Технологии

VONV
14.9%
USL

-

Промышленность

VONV
13.1%
USL

-

Здравоохранение

VONV
10.9%
USL

-

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
USL

-

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
USL

-

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
USL

-

Энергетика

VONV
7.0%
USL

-

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
USL

-

Недвижимость

VONV
4.1%
USL

-

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

VONV vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.04

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.58

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.47

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

7.02

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.01

+0.70

Просадки

Сравнение просадок VONV и USL

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-89.06%

+50.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-16.76%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-23.33%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-33.82%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-66.02%

+27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.16%

+38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-61.46%

+57.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

8.27%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и USL

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 2.94%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

10.53%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

23.33%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

28.54%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

30.08%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

32.35%

-15.11%

Сравнение комиссий VONV и USL

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и USL

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.63%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VONV and USL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to VONV (2.94%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, VONV leads with 11.35% vs 10.91% for USL. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONV has performed better with a 11.35% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

VONV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for USL.

VONV is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. VONV tracks Russell 1000 Value Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.88% for USL.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор