Сравнение VONV с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
VONV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VONV и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.63% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | 1.43% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
VONV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 10.52%
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и SEIV
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
VONV
SEIV
Сравнение VONV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.68 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.34 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.41 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.96 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VONV и SEIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и SEIV
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и SEIV
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -18.18% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.82% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.19% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.60% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и SEIV
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.27% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.40% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.50% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 18.25% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.81% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.81% | +0.42% |