PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

VONV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VONV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%24.32%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий VONV и DIVZ

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

5.58

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.90

-0.22

Корреляция

Корреляция между VONV и DIVZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и DIVZ

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONV и DIVZ

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-15.42%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.47%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-15.42%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.60%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.47%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.05%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и DIVZ

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.89%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.66%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.06%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.59%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

12.61%

+4.62%