PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VONV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, VONV returned 18.96%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VONV charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности VONV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

VONV

1 день
0.66%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.63%
1 год
29.71%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.34%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		15.03%15.81%14.28%11.40%-7.65%5.84%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between VONV and AVLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between VONV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONV и AVLV

Секторы
VONV
AVLV

Финансовые услуги

18.9%
16.3%

Технологии

14.9%
17.2%

Промышленность

13.1%
15.4%

Здравоохранение

10.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.7%

Энергетика

7.0%
14.4%

Коммунальные услуги

4.4%
0.3%

Недвижимость

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.8%
2.0%

Финансовые услуги

VONV
18.9%
AVLV
16.3%

Технологии

VONV
14.9%
AVLV
17.2%

Промышленность

VONV
13.1%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

VONV
10.9%
AVLV
5.6%

Коммуникационные услуги

VONV
8.5%
AVLV
6.9%

Потребительский циклический сектор

VONV
7.3%
AVLV
14.1%

Потребительский защитный сектор

VONV
7.2%
AVLV
7.7%

Энергетика

VONV
7.0%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

VONV
4.4%
AVLV
0.3%

Недвижимость

VONV
4.1%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

VONV
3.8%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

VONV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.26

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.50

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

6.25

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

25.03

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VONV и AVLV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-19.50%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.39%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-19.50%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.93%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и AVLV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.83% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.04%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.27%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.34%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.34%

-0.11%

Сравнение комиссий VONV и AVLV

VONV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и AVLV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.62%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VONV and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to VONV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VONV dropped -38.21% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 18.96% for VONV. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

VONV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for VONV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор