Сравнение VONV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
VONV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VONV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.89% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 1.59% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.61% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.61%.
VONV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.59%
ABEQ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и ABEQ
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
VONV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
VONV
ABEQ
Сравнение VONV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.59 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.86 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VONV и ABEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и ABEQ
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и ABEQ
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -27.82% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -6.90% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -17.26% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.49% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.16% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и ABEQ
Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.49% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.07% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.59% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 10.86% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.98% | +3.25% |