PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

VONE и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VONE и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и SPXM

2026 (YTD)2025
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.54%10.15%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

VONE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.92%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.89%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий VONE и SPXM

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Доходность на риск

VONE vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONESPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONESPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.83

-1.03

Корреляция

Корреляция между VONE и SPXM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и SPXM

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.14%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONE и SPXM

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

VONESPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-5.08%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.75%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-0.80%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONESPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

9.38%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

9.38%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

9.38%

+8.85%