PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с BDGS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VONE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, VONE returned 20.55%/yr vs 13.42%/yr for BDGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности VONE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 4.21%.

VONE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.05%
1 год
23.07%
3 года*
20.55%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.31%

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.02%17.21%24.51%17.01%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between VONE and BDGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.79

The correlation between VONE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и BDGS

Секторы
VONE
BDGS

Технологии

33.9%
37.4%

Финансовые услуги

11.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Промышленность

9.2%
6.6%

Здравоохранение

8.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Энергетика

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Технологии

VONE
33.9%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
BDGS
9.3%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
BDGS
10.9%

Промышленность

VONE
9.2%
BDGS
6.6%

Здравоохранение

VONE
8.7%
BDGS
7.5%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
BDGS
4.1%

Энергетика

VONE
3.7%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
BDGS
1.9%

Недвижимость

VONE
2.2%
BDGS
1.5%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

VONE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.84

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.90

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

12.72

-1.07

VONE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и BDGS

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-9.12%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-4.03%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-9.12%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.17%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.66%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.92%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и BDGS

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.30%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

5.17%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

6.38%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

8.22%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

8.22%

+10.04%

Сравнение комиссий VONE и BDGS

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и BDGS

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BDGS в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.04%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and BDGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (4.71%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, VONE leads with 20.55% vs 13.42% for BDGS. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VONE has performed better with a 20.55% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

VONE has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Vanguard and Bridges. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.87% for BDGS.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор