PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VONE tracks the Russell 1000 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONE returned 12.28%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VONE charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VONE и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

VONE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.02%
6 месяцев
7.05%
1 год
23.07%
3 года*
20.55%
5 лет*
12.28%
10 лет*
15.31%

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.02%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%16.92%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between VONE and BBUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between VONE and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и BBUS

Секторы
VONE
BBUS

Технологии

33.9%
38.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Промышленность

9.2%
7.4%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Технологии

VONE
33.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
BBUS
9.1%

Промышленность

VONE
9.2%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

VONE
8.7%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
BBUS
4.4%

Энергетика

VONE
3.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
BBUS
2.6%

Недвижимость

VONE
2.2%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

VONE vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.48

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.49

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

10.97

+0.68

VONE vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и BBUS

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-35.35%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.21%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.01%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.46%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.47%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.43%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.08%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и BBUS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 4.71%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.00%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.95%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.59%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.14%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

19.59%

-1.33%

Сравнение комиссий VONE и BBUS

VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и BBUS

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.04%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VONE and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to VONE (4.71%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 12.28% for VONE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VONE has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for BBUS.

VONE tracks Russell 1000 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.02% for BBUS.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор