Сравнение VOLSX с WTLS
VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLSX charges 1.75%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности VOLSX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VOLSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLSX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 6.91% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between VOLSX and WTLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
VOLSX
WTLS
Сравнение VOLSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLSX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 3.67 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок VOLSX и WTLS
Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -8.94% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -1.78% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLSX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLSX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 18.47% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.47% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.47% | +0.45% |
Сравнение комиссий VOLSX и WTLS
VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLSX и WTLS
Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.03% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLSX and WTLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOLSX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор