PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и WTLS

2026 (YTD)
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-11.33%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

VOLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-2.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий VOLSX и WTLS

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.61

+0.78

Корреляция

Корреляция между VOLSX и WTLS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и WTLS

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.45%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и WTLS

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-8.94%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-6.01%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-2.84%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

19.88%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

19.88%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.88%

-0.85%