PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с VMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с GTAPXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Сравнение комиссий VOLSX и VMNIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VOLSX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.06

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.04

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.25

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

9.26

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.06

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.74

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между VOLSX и VMNIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и VMNIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VMNIX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и VMNIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-27.90%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-4.95%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-6.69%

-28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.47%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.82%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.73%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и VMNIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.57%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

5.76%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

7.60%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

7.19%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

6.35%

+12.72%