PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с SPEDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.50%/yr vs 4.32%/yr for SPEDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLSX charges 1.75%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOLSX показывает доходность 7.30%, а SPEDX немного ниже – 7.08%.

VOLSX

1 день
0.17%
1 месяц
6.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.42%
1 год
26.72%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

SPEDX

1 день
0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.70%
1 год
10.62%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.32%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		7.30%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.08%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%14.08%

Correlation

The correlation between VOLSX and SPEDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.63

The correlation between VOLSX and SPEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

VOLSX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.98

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.44

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.17

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

3.26

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.98

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и SPEDX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-29.02%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.18%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-13.23%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-29.02%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-6.95%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.28%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и SPEDX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 2.83%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.93%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.21%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.94%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

11.83%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

12.85%

+6.07%

Сравнение комиссий VOLSX и SPEDX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и SPEDX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPEDX в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.03%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and SPEDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEDX has higher volatility (3.93%) compared to VOLSX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs SPEDX's -29.02%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор