PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с PWLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 4.23%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.25%.

VOLSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.71%
6 месяцев
3.63%
1 год
19.70%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
0.78%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		4.71%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%4.10%

Correlation

The correlation between VOLSX and PWLIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.01

The correlation between VOLSX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с ABRVXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

VOLSX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLSXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.10

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.21

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.09

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

0.24

+7.74

VOLSX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и PWLIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.92%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-10.30%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-11.74%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-11.74%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-8.91%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-4.20%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.76%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и PWLIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.71%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

7.15%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

9.01%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

9.05%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

9.05%

+9.86%

Сравнение комиссий VOLSX и PWLIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и PWLIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PWLIX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.08%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and PWLIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLSX has higher volatility (4.70%) compared to PWLIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs PWLIX's -26.92%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор