PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с PWLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		9.37%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.23%
1 год
6.23%
3 года*
8.04%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с GTAPXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с BDMIXVOLSX с PHSWX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VOOPWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SAOAXPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Сравнение комиссий VOLSX и PWLIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXPWLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.70

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.02

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.24

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

2.36

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между VOLSX и PWLIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и PWLIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.08%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и PWLIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.92%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-5.79%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-11.74%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.12%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.16%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.03%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и PWLIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.38%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

6.00%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

9.02%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

8.86%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

8.94%

+10.13%