PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.50%/yr vs 4.35%/yr for PWLIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.41%.

VOLSX

1 день
0.17%
1 месяц
6.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.42%
1 год
26.72%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		7.30%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%4.10%

Correlation

The correlation between VOLSX and PWLIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.02

The correlation between VOLSX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

VOLSX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.02

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.03

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.02

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

-0.06

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.02

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и PWLIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.92%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.43%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-11.74%

-12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-11.74%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-4.18%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.22%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и PWLIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.58%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.55%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

8.43%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

8.96%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

9.00%

+9.92%

Сравнение комиссий VOLSX и PWLIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и PWLIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PWLIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.03%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and PWLIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLSX has higher volatility (2.83%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs PWLIX's -26.92%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор