PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLSX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с SAOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 4.52%/yr vs 6.00%/yr for SAOAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 15.73%.

VOLSX

1 день
0.60%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
6.58%
С начала года
7.76%
1 год
20.57%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
12.80%
С начала года
15.73%
1 год
18.28%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.00%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		7.76%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		15.73%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%3.36%

Correlation

The correlation between VOLSX and SAOAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с ABRVXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с CRIHXSAOAX с QLEIXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с BTPIXSAOAX с WTLSSAOAX с MNWIX

Доходность на риск

VOLSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLSXSAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.95

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.81

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.07

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

10.83

-3.60

VOLSX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAOAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и SAOAX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и SAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-52.28%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-5.90%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-35.90%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-35.90%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.68%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.67%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и SAOAX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеют волатильность 3.73% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

7.38%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

9.30%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

28.76%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

21.18%

-2.34%

Сравнение комиссий VOLSX и SAOAX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и SAOAX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SAOAX в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.62%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.03%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and SAOAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAOAX has higher volatility (3.81%) compared to VOLSX (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs SAOAX's -52.28%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и SAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор