Сравнение VOLSX с SAOAX
VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.50%/yr vs 6.32%/yr for SAOAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности VOLSX и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLSX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 18.07%.
VOLSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам VOLSX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 7.30% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 27.64% | 2.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 18.07% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 2.88% |
Correlation
The correlation between VOLSX and SAOAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
VOLSX
SAOAX
Сравнение VOLSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLSX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.14 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 10.10 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VOLSX и SAOAX
Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и SAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -52.28% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -4.45% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -35.90% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -35.90% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -8.70% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.82% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLSX и SAOAX
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеют волатильность 2.83% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.75% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.30% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 8.71% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 28.70% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.16% | -2.24% |
Сравнение комиссий VOLSX и SAOAX
VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLSX и SAOAX
Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SAOAX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.61% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.03% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLSX and SAOAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLSX has higher volatility (2.83%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs SAOAX's -52.28%.
SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLSX и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор