Сравнение VOLSX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLSX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLSX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | -8.13% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 27.64% | 2.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.
VOLSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLSX и SAOAX
VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
VOLSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
VOLSX
SAOAX
Сравнение VOLSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLSX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.63 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VOLSX и SAOAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLSX и SAOAX
Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.38% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок VOLSX и SAOAX
Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -52.28% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -6.53% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -35.90% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | 0.00% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -8.77% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 6.97% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLSX и SAOAX
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLSX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.89% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 6.07% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 61.24% | -42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 28.68% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.13% | -2.06% |