PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOHIX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOHIX с BAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOHIX (Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund) and BAGIX (Baird Aggregate Bond Fund Class I) are both mutual funds - VOHIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while BAGIX is a Total Bond Market fund managed by Baird. Over the past 10 years, VOHIX returned 2.61%/yr vs 1.97%/yr for BAGIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOHIX charges 0.13%/yr vs 0.30%/yr for BAGIX.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VOHIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.97% соответственно.

VOHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.61%

BAGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.61%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOHIX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		1.88%5.07%2.76%7.03%-11.01%1.72%7.04%8.34%0.96%6.33%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		0.22%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Correlation

The correlation between VOHIX and BAGIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.53

The correlation between VOHIX and BAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с VOHIX:
VOHIX с VWIUXVOHIX с VTEBVOHIX с VKQVOHIX с ETOHXVOHIX с ELFTXVOHIX с FLMIVOHIX с VBIAX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с MWTIXBAGIX с bndBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Доходность на риск

VOHIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOHIX
Ранг доходности на риск VOHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOHIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOHIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOHIXBAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.39

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.09

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.94

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

5.75

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOHIX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOHIXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.39

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.97

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и BAGIX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и BAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOHIXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-18.62%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.72%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-6.05%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-18.60%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

-18.62%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.56%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.35%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и BAGIX

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOHIXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.23%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

3.80%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

5.92%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.88%

-0.25%

Сравнение комиссий VOHIX и BAGIX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и BAGIX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BAGIX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.25%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund		3.61%4.43%3.92%3.05%2.73%2.78%3.39%3.93%3.51%3.70%3.75%3.84%

Часто задаваемые вопросы

VOHIX and BAGIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOHIX has higher volatility (1.30%) compared to BAGIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VOHIX dropped -16.81% vs BAGIX's -18.62%.

VOHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOHIX и BAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор