PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOHIXVBIAX
Дох-ть с нач. г.0.90%14.78%
Дох-ть за 1 год9.33%22.15%
Дох-ть за 3 года-1.31%2.22%
Дох-ть за 5 лет0.81%7.67%
Дох-ть за 10 лет2.22%7.67%
Коэф-т Шарпа2.332.56
Коэф-т Сортино3.493.50
Коэф-т Омега1.531.50
Коэф-т Кальмара0.751.71
Коэф-т Мартина9.7715.85
Индекс Язвы1.00%1.43%
Дневная вол-ть4.17%8.81%
Макс. просадка-17.45%-35.90%
Текущая просадка-4.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VOHIX и VBIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и VBIAX

С начала года, VOHIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции VOHIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.22% против 7.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
10.44%
VOHIX
VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и VBIAX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.77
VBIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIAX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85

Сравнение коэффициента Шарпа VOHIX и VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.56
VOHIX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и VBIAX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VBIAX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.33%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.03%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и VBIAX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
0
VOHIX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
2.40%
VOHIX
VBIAX