PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
9.73%
VOHIX
VBIAX

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции VOHIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.38% против 7.62% соответственно.


VOHIX

С начала года

2.55%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

4.10%

1 год

7.96%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VBIAX

С начала года

15.66%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

9.73%

1 год

19.41%

5 лет (среднегодовая)

7.66%

10 лет (среднегодовая)

7.62%

Основные характеристики


VOHIXVBIAX
Коэф-т Шарпа1.942.25
Коэф-т Сортино2.883.04
Коэф-т Омега1.441.43
Коэф-т Кальмара0.771.94
Коэф-т Мартина7.5913.50
Индекс Язвы1.05%1.44%
Дневная вол-ть4.11%8.64%
Макс. просадка-17.45%-35.90%
Текущая просадка-3.26%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и VBIAX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VOHIX и VBIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.942.25
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.883.04
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.43
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.771.94
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5913.50
VOHIX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.25
VOHIX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и VBIAX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VBIAX в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.28%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.02%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и VBIAX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.26%
-0.37%
VOHIX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
2.54%
VOHIX
VBIAX