PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
3.26%
VOHIX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.64%.


VOHIX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.96%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VTEB

С начала года

1.64%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.47%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VOHIXVTEB
Коэф-т Шарпа2.011.46
Коэф-т Сортино2.982.14
Коэф-т Омега1.451.29
Коэф-т Кальмара0.790.88
Коэф-т Мартина7.896.18
Индекс Язвы1.05%0.92%
Дневная вол-ть4.11%3.88%
Макс. просадка-17.45%-17.00%
Текущая просадка-3.26%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и VTEB

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VOHIX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.011.46
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.982.14
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.29
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.790.88
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.896.18
VOHIX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.46
VOHIX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и VTEB

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.28%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и VTEB

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.26%
-1.17%
VOHIX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и VTEB

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.75% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
1.83%
VOHIX
VTEB