PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с ETOHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и ETOHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.56%
VOHIX
ETOHX

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ETOHX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VOHIX превзошли акции ETOHX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.22% соответственно.


VOHIX

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.38%

1 год

8.64%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

ETOHX

С начала года

1.56%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

1.00%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

Основные характеристики


VOHIXETOHX
Коэф-т Шарпа2.161.89
Коэф-т Сортино3.222.84
Коэф-т Омега1.491.44
Коэф-т Кальмара0.820.80
Коэф-т Мартина8.587.04
Индекс Язвы1.04%0.90%
Дневная вол-ть4.13%3.36%
Макс. просадка-17.45%-21.71%
Текущая просадка-3.18%-2.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и ETOHX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ETOHX в 0.70%.


ETOHX
Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund
График комиссии ETOHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VOHIX и ETOHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c ETOHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.161.89
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.222.84
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.44
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.820.80
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.587.04
VOHIX
ETOHX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETOHX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и ETOHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
1.89
VOHIX
ETOHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и ETOHX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ETOHX в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.27%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
ETOHX
Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund
3.22%2.90%2.83%2.55%2.76%2.93%3.14%3.44%3.60%3.75%3.93%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и ETOHX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки ETOHX в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и ETOHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.29%
VOHIX
ETOHX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и ETOHX

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETOHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
1.63%
VOHIX
ETOHX