PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с ETOHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOHIXETOHX
Дох-ть с нач. г.2.21%1.19%
Дох-ть за 1 год10.04%7.15%
Дох-ть за 3 года-0.96%-0.60%
Дох-ть за 5 лет1.01%0.97%
Дох-ть за 10 лет2.36%2.20%
Коэф-т Шарпа2.352.10
Коэф-т Сортино3.563.19
Коэф-т Омега1.541.49
Коэф-т Кальмара0.800.78
Коэф-т Мартина9.738.13
Индекс Язвы1.02%0.88%
Дневная вол-ть4.22%3.42%
Макс. просадка-17.45%-21.71%
Текущая просадка-3.59%-2.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VOHIX и ETOHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и ETOHX

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ETOHX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции VOHIX превзошли акции ETOHX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
1.70%
VOHIX
ETOHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и ETOHX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ETOHX в 0.70%.


ETOHX
Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund
График комиссии ETOHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c ETOHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.73
ETOHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETOHX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETOHX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETOHX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETOHX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETOHX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа VOHIX и ETOHX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETOHX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и ETOHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.10
VOHIX
ETOHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и ETOHX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ETOHX в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.29%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
ETOHX
Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund
3.24%2.90%2.83%2.55%2.76%2.93%3.14%3.44%3.60%3.75%3.93%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и ETOHX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки ETOHX в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и ETOHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.59%
-2.64%
VOHIX
ETOHX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и ETOHX

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETOHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
1.65%
VOHIX
ETOHX