PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOHIXVKQ
Дох-ть с нач. г.2.21%11.54%
Дох-ть за 1 год10.04%22.98%
Дох-ть за 3 года-0.96%-4.08%
Дох-ть за 5 лет1.07%1.17%
Дох-ть за 10 лет2.35%3.31%
Коэф-т Шарпа2.402.22
Коэф-т Сортино3.633.42
Коэф-т Омега1.551.44
Коэф-т Кальмара0.820.70
Коэф-т Мартина10.0212.85
Индекс Язвы1.01%1.71%
Дневная вол-ть4.22%9.91%
Макс. просадка-17.45%-51.05%
Текущая просадка-3.59%-15.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VOHIX и VKQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и VKQ

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции VOHIX уступали акциям VKQ по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
8.29%
VOHIX
VKQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02
VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.85

Сравнение коэффициента Шарпа VOHIX и VKQ

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.22
VOHIX
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и VKQ

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VKQ в 5.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.29%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.70%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и VKQ

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.59%
-15.50%
VOHIX
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и VKQ

Текущая волатильность для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) составляет 2.04%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
2.42%
VOHIX
VKQ