PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и VKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
2.66%
VOHIX
VKQ

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции VOHIX уступали акциям VKQ по среднегодовой доходности: 2.38% против 3.21% соответственно.


VOHIX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

4.01%

1 год

7.96%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

VKQ

С начала года

9.58%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

6.51%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

Основные характеристики


VOHIXVKQ
Коэф-т Шарпа2.011.62
Коэф-т Сортино2.982.47
Коэф-т Омега1.451.31
Коэф-т Кальмара0.790.56
Коэф-т Мартина7.898.77
Индекс Язвы1.05%1.79%
Дневная вол-ть4.11%9.69%
Макс. просадка-17.45%-51.05%
Текущая просадка-3.26%-16.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VOHIX и VKQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.011.62
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.982.47
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.31
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.790.56
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.898.77
VOHIX
VKQ

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.62
VOHIX
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и VKQ

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VKQ в 6.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.28%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.13%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и VKQ

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.26%
-16.99%
VOHIX
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и VKQ

Текущая волатильность для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) составляет 1.75%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
2.74%
VOHIX
VKQ