Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) показал доход в -0.86% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOHIX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 июн. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VOHIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund: годовая альфа составляет 4.92%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.06.1990.

• Этот фонд участвовал в 16.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.49%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VOHIX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

VOHIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 16.81%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.