PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с ELFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOHIXELFTX
Дох-ть с нач. г.2.21%1.14%
Дох-ть за 1 год9.05%5.59%
Дох-ть за 3 года-0.96%-0.75%
Дох-ть за 5 лет1.01%0.83%
Дох-ть за 10 лет2.36%2.07%
Коэф-т Шарпа2.381.60
Коэф-т Сортино3.602.33
Коэф-т Омега1.551.35
Коэф-т Кальмара0.870.68
Коэф-т Мартина9.786.15
Индекс Язвы1.03%0.91%
Дневная вол-ть4.22%3.54%
Макс. просадка-17.45%-14.59%
Текущая просадка-3.59%-3.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VOHIX и ELFTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и ELFTX

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ELFTX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VOHIX превзошли акции ELFTX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41%
1.07%
VOHIX
ELFTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и ELFTX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ELFTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
График комиссии ELFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c ELFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.81
ELFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFTX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFTX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFTX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFTX, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.15

Сравнение коэффициента Шарпа VOHIX и ELFTX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ELFTX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и ELFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.60
VOHIX
ELFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и ELFTX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ELFTX в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.29%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
3.65%3.84%3.71%3.13%3.52%3.80%4.09%4.00%4.00%3.91%3.95%4.33%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и ELFTX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки ELFTX в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и ELFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.59%
-3.11%
VOHIX
ELFTX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и ELFTX

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
1.89%
VOHIX
ELFTX