PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с ELFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и ELFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
2.53%
VOHIX
ELFTX

Доходность по периодам

С начала года, VOHIX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ELFTX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VOHIX превзошли акции ELFTX по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.15% соответственно.


VOHIX

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.38%

1 год

8.64%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

ELFTX

С начала года

1.90%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.53%

1 год

5.74%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

Основные характеристики


VOHIXELFTX
Коэф-т Шарпа2.161.63
Коэф-т Сортино3.222.39
Коэф-т Омега1.491.36
Коэф-т Кальмара0.820.76
Коэф-т Мартина8.586.41
Индекс Язвы1.04%0.90%
Дневная вол-ть4.13%3.51%
Макс. просадка-17.45%-14.60%
Текущая просадка-3.18%-2.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и ELFTX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ELFTX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
График комиссии ELFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VOHIX и ELFTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c ELFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.101.63
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.122.39
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.36
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.810.76
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.306.41
VOHIX
ELFTX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ELFTX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и ELFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
1.63
VOHIX
ELFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и ELFTX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ELFTX в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.27%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
ELFTX
Elfun Tax Exempt Income Fund
3.98%3.84%3.71%3.13%3.52%3.80%4.09%4.00%4.00%3.91%3.95%4.33%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и ELFTX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки ELFTX в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и ELFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.38%
VOHIX
ELFTX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и ELFTX

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Elfun Tax Exempt Income Fund (ELFTX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
1.93%
VOHIX
ELFTX