PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOHIX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOHIXVWIUX
Дох-ть с нач. г.0.90%0.54%
Дох-ть за 1 год9.33%6.13%
Дох-ть за 3 года-1.31%-0.15%
Дох-ть за 5 лет0.81%1.30%
Дох-ть за 10 лет2.22%2.23%
Коэф-т Шарпа2.332.26
Коэф-т Сортино3.493.46
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара0.750.91
Коэф-т Мартина9.778.87
Индекс Язвы1.00%0.72%
Дневная вол-ть4.17%2.81%
Макс. просадка-17.45%-11.49%
Текущая просадка-4.82%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VOHIX и VWIUX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOHIX и VWIUX

С начала года, VOHIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOHIX имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции VWIUX немного впереди с 2.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.71%
VOHIX
VWIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOHIX и VWIUX

VOHIX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
График комиссии VOHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOHIX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VOHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOHIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOHIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOHIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOHIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOHIX, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.77
VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87

Сравнение коэффициента Шарпа VOHIX и VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа VOHIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOHIX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.26
VOHIX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOHIX и VWIUX

Дивидендная доходность VOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VWIUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOHIX
Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund
3.33%3.06%2.74%2.42%2.66%3.00%3.28%3.19%3.30%3.38%3.51%3.85%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VOHIX и VWIUX

Максимальная просадка VOHIX за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOHIX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-2.38%
VOHIX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VOHIX и VWIUX

Vanguard Ohio Long-Term Tax-Exempt Fund (VOHIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
1.12%
VOHIX
VWIUX