PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.55%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VOE charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности VOE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.34% соответственно.

VOE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.62%
1 год
22.73%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.55%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between VOE and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.18

The correlation between VOE and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

VOE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.44

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.97

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

12.40

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VOE и YCS

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-49.56%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.30%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-23.05%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-27.32%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-27.32%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-19.93%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.66%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и YCS

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.58%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.75%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

12.32%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

17.27%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

21.10%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.01%

-0.18%

Сравнение комиссий VOE и YCS

VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и YCS

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOE and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to VOE (2.58%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 10.55% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

VOE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for YCS.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VOE and 1.00% for YCS.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор