PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с XDTE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. VOE is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, VOE returned 24.24% vs 21.75% for XDTE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOE charges 0.05%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности VOE и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 6.97%.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

XDTE

1 день
0.65%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.43%
1 год
21.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и XDTE

2026 (YTD)20252024
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%9.76%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.97%12.60%17.12%

Correlation

The correlation between VOE and XDTE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between VOE and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и XDTE

Секторы
VOE
XDTE

Финансовые услуги

16.5%
11.8%

Промышленность

14.0%
8.3%

Энергетика

12.8%
3.5%

Коммунальные услуги

12.1%
2.4%

Технологии

10.9%
35.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Здравоохранение

6.3%
8.5%

Недвижимость

6.0%
1.9%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.2%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
XDTE
11.8%

Промышленность

VOE
14.0%
XDTE
8.3%

Энергетика

VOE
12.8%
XDTE
3.5%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
XDTE
2.4%

Технологии

VOE
10.9%
XDTE
35.6%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
XDTE
4.9%

Здравоохранение

VOE
6.3%
XDTE
8.5%

Недвижимость

VOE
6.0%
XDTE
1.9%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
XDTE
1.8%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
XDTE
10.1%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
XDTE
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

VOE vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.55

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.84

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

12.55

+0.79

VOE vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и XDTE

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-19.09%

-42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.68%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-2.32%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.74%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и XDTE

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.88%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.38%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.92%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

13.92%

+4.91%

Сравнение комиссий VOE и XDTE

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и XDTE

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XDTE в 33.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.43%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOE and XDTE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (3.93%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, VOE leads with 24.24% vs 21.75% for XDTE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 24.24% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 1.84% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.97% for XDTE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор