PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с WTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. VOE is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, VOE returned 9.42%/yr vs 13.30%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.40%.

VOE

1 день
0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.27%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.24%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.45%

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		13.27%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%2.02%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between VOE and WTV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between VOE and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и WTV

Секторы
VOE
WTV

Финансовые услуги

16.6%
18.5%

Промышленность

13.6%
10.3%

Энергетика

12.3%
6.4%

Коммунальные услуги

11.6%
4.5%

Технологии

11.4%
18.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.9%

Здравоохранение

6.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.6%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Недвижимость

5.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.5%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
WTV
18.5%

Промышленность

VOE
13.6%
WTV
10.3%

Энергетика

VOE
12.3%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
WTV
4.5%

Технологии

VOE
11.4%
WTV
18.3%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
WTV
9.9%

Здравоохранение

VOE
6.4%
WTV
7.5%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
WTV
10.6%

Сырьевые материалы

VOE
5.9%
WTV
2.2%

Недвижимость

VOE
5.6%
WTV
5.4%

Коммуникационные услуги

VOE
2.1%
WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

VOE vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.93

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.80

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.19

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

10.31

+3.53

VOE vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и WTV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-42.18%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.15%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.49%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-19.30%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-5.03%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.21%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и WTV

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.36% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.19%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.86%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.07%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.15%

-1.36%

Сравнение комиссий VOE и WTV

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и WTV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WTV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOE and WTV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.37%) compared to VOE (3.36%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 9.42% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.84% for VOE.

They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.12% for WTV.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор