PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.58% против 18.25% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VOE and VUG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between VOE and VUG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOE и VUG

Секторы
VOE
VUG

Финансовые услуги

16.5%
4.3%

Промышленность

14.0%
3.6%

Энергетика

12.8%
0.4%

Коммунальные услуги

12.1%
0.9%

Технологии

10.9%
53.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.5%

Здравоохранение

6.3%
4.6%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
17.3%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VUG
4.3%

Промышленность

VOE
14.0%
VUG
3.6%

Энергетика

VOE
12.8%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VUG
0.9%

Технологии

VOE
10.9%
VUG
53.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VUG
1.5%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VUG
4.6%

Недвижимость

VOE
6.0%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VUG
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VOE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.76

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.39

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.68

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

5.90

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VOE и VUG

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-50.68%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-16.53%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-22.85%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-35.61%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-35.61%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.09%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.71%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.81%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

12.11%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.83%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

22.21%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

21.44%

-2.61%

Сравнение комиссий VOE и VUG

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VUG

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VUG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 10.58% for VOE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.37% for VUG.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.03% for VUG.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор