PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.58%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VOE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOE показывает доходность 11.76%, а VTI немного ниже – 11.72%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.58% против 15.04% соответственно.

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VOE and VTI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.90

Over the past year, the correlation between VOE and VTI has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VOE и VTI

Секторы
VOE
VTI

Финансовые услуги

16.5%
12.0%

Промышленность

14.0%
9.8%

Энергетика

12.8%
3.7%

Коммунальные услуги

12.1%
2.3%

Технологии

10.9%
33.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Здравоохранение

6.3%
9.2%

Недвижимость

6.0%
2.4%

Сырьевые материалы

5.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.3%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
VTI
12.0%

Промышленность

VOE
14.0%
VTI
9.8%

Энергетика

VOE
12.8%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
VTI
2.3%

Технологии

VOE
10.9%
VTI
33.5%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VTI
4.7%

Здравоохранение

VOE
6.3%
VTI
9.2%

Недвижимость

VOE
6.0%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VOE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.38

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.24

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

14.94

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VOE и VTI

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-55.45%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.92%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-19.30%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-25.36%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-35.00%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.03%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.90%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.13%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.17%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.40%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

18.30%

+0.53%

Сравнение комиссий VOE и VTI

VOE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VTI

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VTI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.58% for VOE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.01% for VTI.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор