PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с VIMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.72%/yr vs 11.38%/yr for VIMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOE и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции VOE уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.38% соответственно.

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%

VIMAX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
7.55%
С начала года
11.65%
1 год
16.15%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		11.65%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VOE and VIMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VOE and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и VIMAX

Секторы
VOE
VIMAX

Финансовые услуги

16.6%
12.5%

Промышленность

12.9%
17.3%

Энергетика

12.3%
7.9%

Технологии

11.9%
21.7%

Коммунальные услуги

11.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Сырьевые материалы

6.6%
4.4%

Здравоохранение

6.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
8.6%

Недвижимость

5.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
VIMAX
12.5%

Промышленность

VOE
12.9%
VIMAX
17.3%

Энергетика

VOE
12.3%
VIMAX
7.9%

Технологии

VOE
11.9%
VIMAX
21.7%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
VIMAX
7.9%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
VIMAX
4.7%

Сырьевые материалы

VOE
6.6%
VIMAX
4.4%

Здравоохранение

VOE
6.4%
VIMAX
7.5%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
VIMAX
8.6%

Недвижимость

VOE
5.6%
VIMAX
5.1%

Коммуникационные услуги

VOE
1.7%
VIMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VOE vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.33

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.92

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.06

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

7.76

+6.27

VOE vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и VIMAX

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-58.88%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.13%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.93%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-27.55%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-39.30%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.08%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.16%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и VIMAX

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 2.91% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.67%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.71%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.68%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.84%

-0.11%

Сравнение комиссий VOE и VIMAX

И VOE, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и VIMAX

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VIMAX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.32%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and VIMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.91%) compared to VIMAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs VIMAX's -58.88%.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор