PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VOE is passively managed, while ULTY is actively managed. Over the past year, VOE returned 24.24% vs 3.61% for ULTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VOE charges 0.05%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности VOE и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и ULTY

2026 (YTD)20252024
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%11.77%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between VOE and ULTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов VOE и ULTY

Секторы
VOE
ULTY

Финансовые услуги

16.5%
8.6%

Промышленность

14.0%
9.3%

Энергетика

12.8%

-

Коммунальные услуги

12.1%

-

Технологии

10.9%
54.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.0%

Здравоохранение

6.3%
1.8%

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.9%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
ULTY
8.6%

Промышленность

VOE
14.0%
ULTY
9.3%

Энергетика

VOE
12.8%
ULTY

-

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
ULTY

-

Технологии

VOE
10.9%
ULTY
54.6%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
ULTY
0.0%

Здравоохранение

VOE
6.3%
ULTY
1.8%

Недвижимость

VOE
6.0%
ULTY

-

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
ULTY
11.7%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
ULTY
5.2%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
ULTY
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

VOE vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.17

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.36

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.15

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

0.29

+13.05

VOE vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и ULTY

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-26.85%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-24.16%

+17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.79%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-9.90%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

12.47%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и ULTY

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.04%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

16.40%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

21.55%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

27.32%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

27.32%

-8.49%

Сравнение комиссий VOE и ULTY

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и ULTY

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and ULTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, VOE leads with 24.24% vs 3.61% for ULTY. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOE has performed better with a 24.24% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 1.84% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 1.14% for ULTY.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор