PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с K
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с K

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while K (Kellogg Company) is a stock. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOE и K

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Kellogg Company (K). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и K

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%-4.93%

Correlation

The correlation between VOE and K is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.38

The correlation between VOE and K shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Kellogg Company

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с SCHDK с TXTK с VTV

Доходность на риск

VOE vs. K — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
K

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c K - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Kellogg Company (K). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

—

—

VOE vs. K - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и K

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и K

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и K

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как K не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and K have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и K

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор