PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOE returned 16.04%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VOE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-4.33%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between VOE and JEPQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.59

The correlation between VOE and JEPQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOE и JEPQ

Секторы
VOE
JEPQ

Финансовые услуги

16.5%
0.4%

Промышленность

14.0%
3.1%

Энергетика

12.8%
0.4%

Коммунальные услуги

12.1%
1.3%

Технологии

10.9%
54.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
4.4%

Недвижимость

6.0%
0.2%

Сырьевые материалы

5.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.4%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
JEPQ
0.4%

Промышленность

VOE
14.0%
JEPQ
3.1%

Энергетика

VOE
12.8%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
JEPQ
1.3%

Технологии

VOE
10.9%
JEPQ
54.0%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

VOE
6.3%
JEPQ
4.4%

Недвижимость

VOE
6.0%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VOE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.69

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.91

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.84

-0.50

VOE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и JEPQ

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-20.07%

-41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.82%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-20.07%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-3.41%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.85%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и JEPQ

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.98%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.22%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

12.61%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.73%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.73%

+2.10%

Сравнение комиссий VOE и JEPQ

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и JEPQ

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

VOE and JEPQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 16.04% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.84% for VOE.

VOE is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.35% for JEPQ.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор