PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOE с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.92%/yr vs 10.51%/yr for IWS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOE charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOE показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 16.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции IWS немного отстают с 10.51%.

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between VOE and IWS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.98

The correlation between VOE and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и IWS

Секторы
VOE
IWS

Финансовые услуги

16.5%
13.7%

Промышленность

14.0%
16.5%

Энергетика

12.8%
7.7%

Коммунальные услуги

12.1%
6.5%

Технологии

10.9%
18.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.8%

Здравоохранение

6.3%
7.5%

Недвижимость

6.0%
8.2%

Сырьевые материалы

5.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.0%

Финансовые услуги

VOE
16.5%
IWS
13.7%

Промышленность

VOE
14.0%
IWS
16.5%

Энергетика

VOE
12.8%
IWS
7.7%

Коммунальные услуги

VOE
12.1%
IWS
6.5%

Технологии

VOE
10.9%
IWS
18.2%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
IWS
4.8%

Здравоохранение

VOE
6.3%
IWS
7.5%

Недвижимость

VOE
6.0%
IWS
8.2%

Сырьевые материалы

VOE
5.8%
IWS
5.4%

Потребительский циклический сектор

VOE
5.7%
IWS
8.4%

Коммуникационные услуги

VOE
2.2%
IWS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

VOE vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.05

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.91

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.68

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.82

-0.48

VOE vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и IWS

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-62.40%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.53%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-20.57%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-21.23%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-43.83%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.01%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.00%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IWS

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 3.19%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.29%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.97%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

13.53%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.36%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.37%

-0.54%

Сравнение комиссий VOE и IWS

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IWS

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IWS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VOE and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.29%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 10.51% for IWS. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VOE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.32% for IWS.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.23% for IWS.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор