PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOE с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOE с IMCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOE returned 10.72%/yr vs 10.62%/yr for IMCV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VOE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности VOE и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOE показывает доходность 15.84%, а IMCV немного выше – 15.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции IMCV немного отстают с 10.62%.

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOE и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between VOE and IMCV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VOE and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOE и IMCV

Секторы
VOE
IMCV

Финансовые услуги

16.6%
15.2%

Промышленность

12.9%
11.8%

Энергетика

12.3%
11.9%

Технологии

11.9%
10.3%

Коммунальные услуги

11.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.0%

Сырьевые материалы

6.6%
6.4%

Здравоохранение

6.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.1%

Недвижимость

5.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.5%

Финансовые услуги

VOE
16.6%
IMCV
15.2%

Промышленность

VOE
12.9%
IMCV
11.8%

Энергетика

VOE
12.3%
IMCV
11.9%

Технологии

VOE
11.9%
IMCV
10.3%

Коммунальные услуги

VOE
11.6%
IMCV
9.6%

Потребительский защитный сектор

VOE
7.9%
IMCV
9.0%

Сырьевые материалы

VOE
6.6%
IMCV
6.4%

Здравоохранение

VOE
6.4%
IMCV
8.7%

Потребительский циклический сектор

VOE
6.2%
IMCV
9.1%

Недвижимость

VOE
5.6%
IMCV
5.5%

Коммуникационные услуги

VOE
1.7%
IMCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOOIMCV с FTEC

Доходность на риск

VOE vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOE c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOEIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.29

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.82

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.28

-0.25

VOE vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOE и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOE и IMCV

Максимальная просадка VOE за все время составила -61.50%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOEIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.50%

-64.74%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.90%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.45%

-18.63%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-19.87%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-46.33%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.37%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.84%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOE и IMCV

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 2.91%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOEIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.33%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.16%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

11.63%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.58%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.54%

-0.81%

Сравнение комиссий VOE и IMCV

VOE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOE и IMCV

Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью IMCV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOE and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCV has higher volatility (3.33%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, VOE dropped -61.50% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.72% vs 10.62% for IMCV. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.72% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

VOE and IMCV have nearly identical dividend yields, around 1.83%.

VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VOE and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOE и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор