PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VFMO

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. VO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, VO returned 8.06%/yr vs 14.83%/yr for VFMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности VO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.82%.

VO

1 день
0.44%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.30%
6 месяцев
9.77%
1 год
19.89%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.06%
10 лет*
12.03%

VFMO

1 день
1.63%
1 месяц
7.16%
С начала года
28.82%
6 месяцев
25.09%
1 год
49.52%
3 года*
28.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.30%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.60%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between VO and VFMO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between VO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и VFMO

Секторы
VO
VFMO

Технологии

20.8%
17.5%

Промышленность

17.7%
24.7%

Финансовые услуги

12.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.7%

Коммунальные услуги

7.9%
0.2%

Энергетика

7.9%
7.3%

Здравоохранение

7.5%
22.9%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.5%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Технологии

VO
20.8%
VFMO
17.5%

Промышленность

VO
17.7%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

VO
12.5%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
VFMO
8.7%

Коммунальные услуги

VO
7.9%
VFMO
0.2%

Энергетика

VO
7.9%
VFMO
7.3%

Здравоохранение

VO
7.5%
VFMO
22.9%

Недвижимость

VO
5.1%
VFMO
0.1%

Потребительский защитный сектор

VO
4.7%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

VO
4.0%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

VO
3.0%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

VO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.24

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.86

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.53

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

16.87

-7.64

VO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и VFMO

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-36.77%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.98%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-24.40%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.80%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.73%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.94%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.88%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

17.34%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

22.25%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

21.87%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

23.63%

-4.65%

Сравнение комиссий VO и VFMO

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VFMO

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VFMO в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.38%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and VFMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.88%) compared to VO (4.35%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.83% vs 8.06% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.83% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.38% for VFMO.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор