PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.77% против 35.55% соответственно.

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VO and SOXX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.74

The correlation between VO and SOXX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VO и SOXX

Секторы
VO
SOXX

Технологии

18.6%
100.0%

Промышленность

17.9%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Энергетика

8.5%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Технологии

VO
18.6%
SOXX
100.0%

Промышленность

VO
17.9%
SOXX

-

Финансовые услуги

VO
12.8%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
SOXX

-

Энергетика

VO
8.5%
SOXX

-

Коммунальные услуги

VO
8.3%
SOXX

-

Здравоохранение

VO
7.6%
SOXX

-

Недвижимость

VO
5.4%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
SOXX

-

Сырьевые материалы

VO
4.2%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
4.43

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.37

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

10.50

-8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

38.20

-29.77

VO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и SOXX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-70.21%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-15.77%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-41.36%

+22.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-45.75%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-45.75%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.16%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-19.95%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.33%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

19.42%

-15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

31.46%

-21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

37.35%

-24.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

36.73%

-19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

33.77%

-14.81%

Сравнение комиссий VO и SOXX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SOXX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and SOXX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 11.77% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.28% for SOXX.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SOXX is Semiconductors. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор