PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с SFLNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 14.31%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности VO и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.31% соответственно.

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%

SFLNX

1 день
1.52%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.60%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between VO and SFLNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between VO and SFLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и SFLNX

Секторы
VO
SFLNX

Технологии

18.6%
19.0%

Промышленность

17.9%
9.4%

Финансовые услуги

12.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.2%

Энергетика

8.5%
10.2%

Коммунальные услуги

8.3%
3.2%

Здравоохранение

7.6%
11.9%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.4%

Сырьевые материалы

4.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.3%

Технологии

VO
18.6%
SFLNX
19.0%

Промышленность

VO
17.9%
SFLNX
9.4%

Финансовые услуги

VO
12.8%
SFLNX
13.9%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
SFLNX
9.2%

Энергетика

VO
8.5%
SFLNX
10.2%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
SFLNX
3.2%

Здравоохранение

VO
7.6%
SFLNX
11.9%

Недвижимость

VO
5.4%
SFLNX
1.8%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
SFLNX
7.4%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
SFLNX
3.7%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
SFLNX
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX

Доходность на риск

VO vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.92

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.05

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.06

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

19.68

-11.24

VO vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и SFLNX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-56.18%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.10%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-16.27%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-18.98%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-37.59%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.73%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.00%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.57%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SFLNX

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.17%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.81%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

10.59%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.30%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.41%

+0.55%

Сравнение комиссий VO и SFLNX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SFLNX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and SFLNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.31%) compared to SFLNX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор