PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с FLCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и FLCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.20%
113.96%
SFLNX
FLCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.42

FLCOX:

0.43

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.69

FLCOX:

0.71

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.10

FLCOX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.43

FLCOX:

0.44

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.82

FLCOX:

1.69

Индекс Язвы

SFLNX:

3.85%

FLCOX:

4.13%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

FLCOX:

16.19%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

FLCOX:

-38.28%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.00%

FLCOX:

-8.79%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью -1.82%.


SFLNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.00%

5 лет

15.67%

10 лет

7.87%

FLCOX

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-4.39%

1 год

5.99%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и FLCOX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и FLCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.42
FLCOX: 0.43
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.69
FLCOX: 0.71
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.10
FLCOX: 1.10
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.43
FLCOX: 0.44
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.82
FLCOX: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.43
SFLNX
FLCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и FLCOX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FLCOX в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и FLCOX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-8.79%
SFLNX
FLCOX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и FLCOX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
11.85%
SFLNX
FLCOX