Сравнение SFLNX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или FLCOX.
Основные характеристики
| SFLNX | FLCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.30% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 34.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.73% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 19.15 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 11.07% |
| Макс. просадка | -60.01% | -38.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и FLCOX
С начала года, SFLNX показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 20.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и FLCOX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и FLCOX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FLCOX в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.50% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и FLCOX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FLCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и FLCOX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 3.94% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.