PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с SFILX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 8.60%/yr for SFILX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности VO и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 10.43%, а SFILX немного ниже – 10.41%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 11.77% против 8.60% соответственно.

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%

SFILX

1 день
2.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.41%
6 месяцев
12.14%
1 год
25.42%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.41%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between VO and SFILX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.75

The correlation between VO and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

VO vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.56

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

8.02

+0.42

VO vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFILX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и SFILX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-43.13%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.35%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-13.05%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-32.29%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-43.13%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.62%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.18%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SFILX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.24%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.77%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.35%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.17%

+2.79%

Сравнение комиссий VO и SFILX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SFILX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SFILX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.62%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and SFILX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFILX has higher volatility (4.79%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs SFILX's -43.13%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор