Сравнение VO с POAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).
VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VO и POAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VO и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.72% соответственно.
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и POAGX
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.
Доходность на риск
VO vs. POAGX — Ранг доходности на риск
VO
POAGX
Сравнение VO c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VO | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.81 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.73 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.07 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VO | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VO и POAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и POAGX
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности POAGX в 14.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Просадки
Сравнение просадок VO и POAGX
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и POAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VO | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -55.77% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -16.87% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -38.80% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -38.80% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -13.08% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.58% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.13% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и POAGX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.83%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VO | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.65% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 15.69% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 24.15% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 22.65% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.75% | -3.81% |