PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с MCHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.44%/yr vs 4.43%/yr for MCHI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности VO и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 11.44% против 4.43% соответственно.

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%

MCHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-12.26%
1 год
0.38%
3 года*
8.32%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-10.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between VO and MCHI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.56

The correlation between VO and MCHI shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VO и MCHI

Секторы
VO
MCHI

Технологии

18.6%
9.6%

Промышленность

17.9%
5.0%

Финансовые услуги

12.8%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
26.4%

Энергетика

8.5%
3.7%

Коммунальные услуги

8.3%
1.7%

Здравоохранение

7.6%
5.4%

Недвижимость

5.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
18.8%

Технологии

VO
18.6%
MCHI
9.6%

Промышленность

VO
17.9%
MCHI
5.0%

Финансовые услуги

VO
12.8%
MCHI
19.1%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
MCHI
26.4%

Энергетика

VO
8.5%
MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
MCHI
1.7%

Здравоохранение

VO
7.6%
MCHI
5.4%

Недвижимость

VO
5.4%
MCHI
1.5%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
MCHI
3.2%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
MCHI
5.5%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
MCHI
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

VO vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.02

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.17

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.02

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

0.04

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.08

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VO и MCHI

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-62.95%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-18.51%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-25.85%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-56.98%

+29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-62.95%

+23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-38.78%

+36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-24.53%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.52%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и MCHI

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.03%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

14.70%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

20.26%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

30.73%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

27.41%

-8.45%

Сравнение комиссий VO и MCHI

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и MCHI

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности MCHI в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.36%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and MCHI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.03%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, VO leads with 11.44% vs 4.43% for MCHI. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.44% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.38% for VO.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MCHI is China Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.59% for MCHI.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор