PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VO с GLRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

VO и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VO и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VO и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.68%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%1.23%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.

VO

1 день
2.22%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-1.48%
1 год
12.73%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.67%

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий VO и GLRY

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

VO vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.34

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.91

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.67

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.78

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.34

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между VO и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и GLRY

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.51%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VO и GLRY

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

VOGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-40.60%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.93%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-34.63%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.50%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-16.51%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.32%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и GLRY

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.89%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.83%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.06%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

21.75%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.14%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.48%

-2.54%