Сравнение VO с DFIVX
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VO charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности VO и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции DFIVX немного впереди с 12.11%.
VO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.77%
DFIVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам VO и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.43% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 11.58% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between VO and DFIVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.76 |
The correlation between VO and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
VO
DFIVX
Сравнение VO c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.60 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 14.00 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и DFIVX
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -66.61% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.58% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -14.39% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -25.29% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -48.11% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.55% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -12.23% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.46% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и DFIVX
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 4.31% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.46% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 14.26% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.36% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.01% | +0.95% |
Сравнение комиссий VO и DFIVX
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и DFIVX
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DFIVX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.77% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and DFIVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIVX has higher volatility (4.48%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор